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適合初學者的當沖技巧與交易策略

量化搬砖交易平台搭建,自动对冲系统开发

区块链系统开发 2019-09-19 09:24

量化平台搭建,数字货币搬砖系统开发,对冲网站开发

量化平台搭建,数字货币搬砖系统开发,对冲网站开发
所谓“量化交易”,顾名思义,就是借助数量化的方法进行交易。借助数量化的方法,进行技术面分析、基本面分析、流动性分析、宏观经济分析,都可以称之为“量化分析”。依托量化分析的结果进行交易,可以称之为“量化交易”。
量化交易系统包含以下四个主要组件:
策略构建模块:寻找策略,发掘可用优势,决定交易频率。
策略回测模块:获取数据,分析策略表现,排除模型偏差。
指令执行系统:对接券商,自动化交易,合理减少交易费用。
风险控制模块:最优化资产配置,根据凯利公式与交易心理学决定风险容忍度。
量化投资特点
科学特性:即大概率获胜原则的科学性,依靠量化投资的所有投资逻辑(例如:标的证券的构建、风险控制设定、资金使用规则、证券委托时机等)只遵循获胜大概率的原则。
纪律特性:量化模型是经由科学演算,产生动态执行。所有的投资决策由模型决定,具体交易过程由模型控制。避免了证券交易受制于人性的弱点。完整意义上解决了投资决策过程中人性的“贪婪与恐惧”。
系统特性:从宏观周期、市场结构、估值、成长等多角度进行分析以及海量的数据获取和处理。建立资产配置、行业选择、精选个股等多层次组合的量化模型:
进化特性:由于计算机时代的到来,AI的诞生,尤其是金融AI,深度学习技术等一系列信息技术***成果在金融领域的运用,将不断的、系统地对量化投资模型自动进行更新迭代。
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多平台量化搬砖交易系统开发,对冲系统开发

区块链系统开发 2019-09-19 09:24

【本文由源中瑞吴顾问编辑/系统开发V;jys-wu】
什么是量化
量化投资就是借助现代统计学、数学的方法,从海量历史大数据中寻找能够带来股票上涨的多种“大概率”策略和规律,并在此基础上,综合归纳成因子和模型程序,最终纪律严明地按照这些数量化模型组合来进行独立投资,力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报。 源中瑞量化交易系统开发
量化交易系统由四个主要部分组成:
1、策略识别-找到策略,利用优势,决定交易频率
2、策略回测-获取数据,分析策略表现,修正偏差
3、执行系统-对接经济公司,实习自动化交易,将交易成本降至最低
4、风险管理-最佳资本配置,“下注规模”/凯利准则,交易心理
市场将量化交易分为以下类别:系统化交易、算法交易、程序化交易和机械式交易等,其中前三种模式在市场比较常见,系统化交易指投资者将交易思路量化为交易系统,根据系统指标进行交易;算法交易是利用电子平台,输入涉及算法的交易指令,以执行预先设定好的交易策略,指令中包含变量,包括时间,价格,交易量等,广泛应用于大宗交易;程序化交易就是将投资者复杂的交易思路转变为能简单操作的智能交易系统,便于投资者的严格执行。
这三者区别在于:程序化交易通过数据回测获得大概率盈利预期,全自动下单;系统化交易在于系统指标量化,不需要全自动交易;算法交易主要目的是完全大宗交易,把大额交易分割为许多小额交易来应付市场风险和冲击。
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