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適合初學者的當沖技巧與交易策略

唐奇安通道是什麼?

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請問什麼是海龜交易法則?

在趨勢訊號的撲捉上,海龜交易法則使用了一個非常重要的技術指標——唐奇安通道(Donchian channel)。這個通道很類似布林通道(Bollinger Bands),只是在具體計算方式上有些不一樣。 唐奇安通道指標是Richard Donchian發明的,由3條不同顏色的曲線組成,該指標用週期(一般都是20,可以進行修改)內的最高價和最低價來顯示市場價格的波動性,當其通道窄時表示市場波動較小,反之通道寬則表示市場波動比較大。

一种有效的趋势策略——唐奇安通道详解

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在交易世界中,人们痴迷于在理想的底部/顶部进行买入和卖出,这种心态容易导致交易者过早建仓,或者是急于获利了结。那么是否存在一种交易系统,让交易者每次都能在市场发生重大转折的时刻做出正确的选择呢?

早在1970年,一本名为"The Traders 唐奇安通道是什麼? Notebook"的小册子就比较了最著名的商品交易系统。人们发现,最成功的交易系统是理查德·唐奇安开发的四周规则。

什么是四周规则?

理论上,交易员始终有持仓。然而,这种交易方法的一个明显弱点——需要注意的是,四周规则在横盘交易中并不奏效,因为价格通常在一个区间内运行。

唐奇安通道

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這幾年來簡單的突破系統由於採取極短線賺取利差的人大幅增加,而導致假突破等”騙線”的情況越來越多,海龜交易也適應性的產生許多變形,但總結的目標就是要減少雜訊,判斷出商品的走勢穩定性,這是在交易中相當關鍵的獲利點!

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量化交易30天 Day11 - backtrader回測框架實作(二)唐奇安通道策略

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本系列文章是紀錄一位量化交易新手的學習過程,除了基礎的Python語法不說明,其他金融相關的東西都會一步步地說明,希望讓更多想學習量化交易但是沒有學過相關金融知識的朋友們,透過這系列的文章,能夠對量化交易略知一二,也歡迎量化交易的高手們多多交流。

要講通道策略,直接看圖最快,下面是維基百科裡面的圖:

開始寫策略吧

計算通道上下軌

撰寫交易策略

回測2019年的結果(過去績效僅供參考,不保證未來能夠持續獲利):
Starting Value: 1000.00
Ending Value: 1400.97

本篇總結
這篇就簡單的寫了一下用Backtrader回測唐奇安通道策略,又對這個框架多瞭解一些,覺得bt的功能真的超多,好用好用!

P.S.
如果大家對於量化交易有興趣的話,我自己有上過以下這門課,課程內容從串接股市資料API、儲存至資料庫、寫策略、自動下單,並且可以把整個流程自動化,每天早上執行一次,一整天就不用看盤了,覺得是蠻實戰的,可以參考看看。

筆者 Sean
奈米戶投資人 / Python愛用者
喜歡用Python玩轉金融數據,從個股基本面、技術面、籌碼面相關資料,一直到總體經濟數據,都是平常接觸到的素材;對於投資,除了研究歷史數據,也喜歡瞭解市場上大家在玩些什麼。