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Macd指标详解

Macd指标详解

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Macd指标详解

  • 杰明说指标金十交易学院杰明
  • 2020-05-11 21:21:28

运用指标之前要搞明白各类指标背后的原理是什么,搞懂了才能真正“懂”了这个指标,不然也是生搬硬套,死记硬背,是难以做好交易的。

一、什么是MACD指标

MACD有两条线,快线和慢线。

慢线则是快线的9周期指数移动平均。慢线是快线的均线,走势会比快线更平滑。

柱状图则是快线和慢线之差。因此,柱状图对应的0点就是快线慢线对应的金叉死叉点。

快线:两个周期的均线差值

慢线:快线的均线

柱状图:快线慢线之差

用作趋势跟踪的用法:

金叉(快线上穿慢线)做多,死叉(慢线下穿快线)做空。对的就是这么简单粗暴的一个用法。

很明显前面的大段趋势行情里MACD的金叉死叉的成功率非常高,效果很好。但在后面的盘整震荡行情里就出现不断金叉死叉的纠缠情况。

很多同学也意识到了,金叉死叉的趋势策略要在趋势行情里有效,趋势行情与平常的行情,最大的一点区别就是波动率不同。

我们可以对比ATR指标来对比波动率。可以看到金叉死叉策略生效的部分ATR值超出平常数倍。

对于2020年各种突发事件对金融市场的冲击巨大,导致市场整体波动率激增,因此金叉死叉的趋势策略表现效果会非常好——实际上在历史性行情里几乎任何趋势指标策略都会表现很好,区别可能只是赚100块与赚99块的区别而已。

用作反转判断的用法:

背离指价格不断创新高(新低),但指标交点/柱状图并没有跟随不断创新高(新低),视为背离,意味着行情即将反转。

背离的本质就是一种“衰竭反转”的思想。推动价格的力量在不断衰弱,因此出现了价格新高而指标走低的现象,当推动力量彻底消失后,也就预示着价格反转了。

背离不像金叉是一个具体化的指标,它可以多次背离。比如图中MACD快线与慢线的交点下移了4次,经历了4次背离价格才最终下跌。

如果首次出现背离后马上进场做空,则会面临方框内长时间的扛单。尽管如果能扛到最后的反转点还是能盈利的,但这明显不会是一个好的进场点位。

在这里杰明更建议把MACD的背离看成一个辅助性指标。背离只是增加了我们的看反转倾向,而不作为直接依据。

杰明提醒,背离只会增加反转倾向。而价格反转不一定出现背离。

二、MACD的缺点

第一点就是MACD有严重的滞后性。

滞后性是趋势性指标的通病,而MACD的滞后性又比其他指标更多——均线的均线,二次滞后。因此在震荡波段行情中,行情已经走过一大半MACD才会出现信号。

图中的波段震荡行情里,用金叉死叉交易就会不断看着浮盈变成亏损出局。原因就是因为MACD的过度滞后性。

不过滞后并非坏事,所有去趋势性指标都存在滞后性。它是通过一小段行情来判断趋势的,这一部分滞后性就是趋势策略的系统内交易成本。

第二点就是MACD的计算均采用收盘价(Close)作为计算数据源。

我们知道K线包括了4个要素:开盘价,最高价,最低价,收盘价。

只采用收盘价这一点计算明显就会造成数据缺失的问题。如果出现影线较长的情况,对后市走势造成了较大影响,而MACD的计算中却失去了这部分影线数据。

图中是一个很好的例子。日元月线图中,上月美日收出上下影线都很长的十字星,波动率大幅增加。但MACD的计算中只采用了收盘价,忽略了这段波动对后续行情的影响。

尽管不少行情软件也提供了计算价格的来源可以调整,除了收盘价还有其他选择,比如中间价等等。但其实还是把一整根K线简化为一个价格点,丢失了很多数据。

这种情况下,用实战班的K线价格行为学就能够识别到K线的不同形态,避免数据丢失,能够更好反映价格走势。

单线MACD的线=双线MACD中的慢线

单线MACD的柱状图=双线MACD中的快线

也就是说,把双线MACD中的柱状图删去,把快线调为直方柱状图形式,就是MT4中的单线MACD。

不过学院为训练营的同学提供了双线MACD插件礼包,只要参加过训练营按时打卡的同学都可以获得,就可以在MT4上显示出双线MACD指标了。

MACD称为指数平滑异同移动平均线,是从双移动平均线发展而来的,由快的移动平均线减去慢的移动平均线,MACD的意义和双移动平均线基本相同,但阅读起来更方便。当MACD从负数转向正数,是买的信号。当MACD从正数转向负数,是卖的信号。MACD指标:1.白线为DIF——短期与长期移动平均线.黄线为DEA——平滑移动平均线.绿柱——表示负值。(红柱放大上涨,绿柱放大下跌) DIF和DEA线的交叉(向上突破是金叉,向下突破是死叉)① 当DIF和DEA两线处于零线以上并向上移动时,一般表示处于多头行情中,可以买入或持股;②当DIF和DEA两线处于零线以下并向下移动时,一般表示处于空头行情中,可以卖出股票或观望;③当DIF和DEA两线处于零线以上并向下移动时,一般表示行情即将转弱,股票将下跌,可以卖出股票和观望;④当DIF和DEA两线处于零线以下并向上移动时,一般表示行情即将启动,股票将上涨,可以买进股票或持股待涨。详细运用您可以用个牛股宝手机炒股去看看,里面的各项指标都有详细说明如何运用,在什么样的形态下该如何去操作,使用起来有一定的帮助,希望可以帮助到您,!

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