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为什么交易者亏损

量化交易员通过技术指标的分析


很多技术指标可以大致上分成两类:overlays(叠加)oscillators(震荡)

量化交易之技术分析 (二)

股票技术分析三大假设与点评2/3 技术分析法是以传统证券学理论为基础,以股票价格作为主要研究对象,以预测股价波动趋势为主要目的,从股价变化的历史图表入手,对股票市场波动规律进行分析的方法总和。技术分析认为市场行为包容消化一切,股价波动可以定量分析和预测,如道氏理论、波浪理论、江恩理论等。 2, 市场运行以趋势方式演变。 “趋势”概念是技术分析的核心。从“价格以趋势方式演变”可以自然而然地推断,对于一个既成的趋势来说,下一步常常是沿着现存趋势方向继续演变,而掉头反向的可能性要小得多。这当然也是牛顿惯性定律的应用。还可以换个说法:当前趋势将一直持续到掉头反向为止。虽然这句话差不多是同语反复,但这里要强调的是:坚定不移地顺应一个既成趋势,直至有反向的征兆为止。 关于这一理念,据观察可信度大概在60%吧。事实上不光是价格的变化沿趋势行进,世界上很多客观事物发展都是按趋势形成的,夏天不会直接进入冬天,白天不会一下变成黑夜,肯定得有渐 变的过程,直到达到顶点而反转。而我刚所说的概率主要是指我们通常技术分析判别趋势的方向时。趋势和价格的变化是客观的,它本身也不会造成市场的涨跌,而我们对趋势的判断则是主观的,这时就存在一个概率的问题,因此各种技术分析方法也喷涌而出。关于如何辨别和抓住趋势那可真所谓见仁者见仁、智者见智了,很多时候我们还得依靠一个朋友——运气。 量化点评: 趋势和价格可以用技术指标在市场深度较高的产品作分析, 交易单次的确有运气成份, 但长远也要靠注码控制(position size) ,风险管理系统如(Monte Carlo), 等等作多次交易分析, 趋势太多顺势而为, 有小数情况下逆势而行, 这的确需要一定的市场经验才能配上量化指标, 作出交易指令。

【量化笔记】技术指标 Technical Indicator

Alex Tech Bolg 于 2021-05-18 16:量化交易员通过技术指标的分析 07:33 发布 289 收藏 1

什么是技术指标

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很多技术指标可以大致上分成两类:overlays(叠加)oscillators(震荡)

技术指标如何工作

**技术分析可用于具有历史交易数据的任何证券。这包括股票, 期货, 商品,固定收益,货币和其他证券。**在本教程中,我们通常会在示例中分析股票,但请记住,这些概念可以应用于任何类型的安全性。实际上,技术分析在商品和外汇(forex)市场中更为普遍,在这些 市场中, 交易员 关注短期价格走势。

技术指标类型

叠加:使用与价格相同的比例的技术指标被绘制在股票图表的价格上方。例子包括移动平均线(moving averages)和布林带(Bollinger Bands)。
震荡:在价格图的上方或下方绘制了在局部最小值和最大值之间波动的技术指标。示例包括随机振荡器(Stochastic Oscillator),MACD或RSI。

量化交易员通过技术指标的分析

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技术指标什么意思 技术指标主要分析哪五个方面

技术指标什么意思

1、均线(MA): 反映投资人的平均成本
这是最基础、最普及的技术指标!是指一段时间的平均价格,反映投资人的平均成本。
2、KD指标: 看出股价相对走势
中文名称是 随机震盪指标,一般称KD指标。是由 K值与D值,这两个数值所组成。所以在看盘软件上,KD指标会出现两条线,藉由两条线的相对位置,看出股价涨跌趋势的延续性,例如 续涨、续跌、止跌. 等。
3、RSI指标: 判断股价涨跌的机率
中文名称是 相对强弱指标,一般称RSI指标。它的功能跟KD指标类似,用来计算价格涨跌的延续性。是以某段时间,股价平均涨幅与平均跌幅所计算出来的数值。
4、MACD指标: 确立中长期波段走势,找出买卖时机点
中文名称是 指数平滑异同移动平均线,一般称MACD指标。是由均线理论 延伸而来,结合了 均线具有趋势性的特点,并解决均线频繁波动的缺陷。最主要的功能是确立 中长期的波段走势,用来研判买卖股票的时机 。
5、乖离率BIAS: 投资人的平均报酬率
乖离率是由均线理论 延伸而成,是 研究股价与平均线(MA)的偏离程度。因为 均线可以 反映投资人的平均成本,所以 乖离率就是 反映投资人的平均报酬率。