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如何选择EA量化交易系统?

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程序化交易全方位解读:EA智能交易系统

一、什么是外汇EA智能交易?
外汇EA智能交易是MT4与MT5的Expert Advisor(简称EA)的中文译名,也叫智能交易系统、程序交易系统、自动化交易程序……叫法很多,统一指自动交易技术。EA本质上是一个电脑程序,是由程序员根据操盘手的思路,把操盘手的思路写成计算机程序,然后只要电脑开着,这个EA智能程序就能自动分析外汇行情走势,自动买进抛出,低买高抛,完全不用人来盯在电脑面前,会自动完成整个交易过程。

EA按照交易策略的不同细分为对冲交易策略、趋势交易策略、价值周期策略、标准震荡策略、增强震荡策略、神经记忆策略、形态捕捉策略、半自动交易策略等等。镜像交易、社区交易也是EA的一种演变模式。这样的例子在国际上非常多,可见EA智能交易非常有价值的人工智能,2008年金融危机爆发,世界金融一片萧条,而西蒙斯的基金凭借程序化量化交易,当年仍然获得高额的收益。

揭秘EA交易系统,靠不靠谱看看就知道了

劣势
1)成本高,无论是从市场上买还是自己开发成本都非常高。
2)依赖于稳定的网络环境,EA交易系统需要长时间挂机,如果出现信号不好或者服务器延时等情况,会造成差错,可能有损失。
3)效果不确定,比如很多自己开发EA交易系统,在测试中可以盈利,但在实盘中大多数会爆仓。
4)不够灵活,毕竟是人生产出来的东西,不能应对一些意外例如黑天鹅事件,不能灵活做调整。
5)鱼龙混杂,很多机构打着稳赚不赔的旗号宣传自己的交易系统,但其实可能就是一场骗局。

我们最看重的还是EA交易系统的盈利能力,而它只是一个执行者,盈利的本质还是交易策略的可靠性。

没有十全十美的交易策略,能有80%的盈利保证+剩余20%的失败反向学习能力就已经不错了。

AlphaGo之所以能战胜世界排名第一的围棋手,其实也并不是AlphaGo一开始有多厉害,而是它身经百战之后磨练而成的。

所以说,如果你想从市场上购买EA交易系统,我劝你不要这样做。因为你根本不知道为什么会赢,为什么会失败,没办法调整交易策略!

很多外汇代理商会以完美的交易系统为引子,吸引外汇新手。其实他们就是以赚取佣金为目的,背地里疯狂的下单,具体能盈利多少,他们都是不确定的。

还有一些EA机构会给你发他们过往的战绩,最终是盈利了,但很可能是凭运气。60%的盈利在一次亏损中全部赔光,幸运的是最后碰上了一波好行情,最终盈利了!你能说这是一个盈利的EA交易系统吗?

过去有一些金融平台利用EA智能交易圈钱,这些骗局跟我们平时遇到的外汇骗局一样,都是利用人性的弱点。常常打着高利润、操作简单,少付出多回报、公司背景很牛、做过的人盈利记录很漂亮,并且过上了惬意的生活等这些形式幌子来吸引交易者!大家一定要警惕!

考虑到大部分的投资者其实都是业余短线投机者,对于投机而言,就是研究市场价格波动规律,做出交易判断。更考验大家的是对交易心理和市场情绪的控制,这个时候就比较适合用EA交易系统。你自己可以出交易策略,找别人开发。

对于外汇新手而言,特别是自己的时间并不充足的,也适合用EA交易,这叫专业的事情交给专业的人,系统和交易策略都是别人的。但一定要找信任的人。

对于中长线价值投资者来说,交易也无需占用太多时间。本身这也是一种可能会面临短期亏损换取长期收益的投资,所以这种情况不适合用EA交易。

最后,友情提醒,如果你正在用EA交易系统,请注意行情大的时候不要用EA交易。除了高滑点的不利因素外,这个时候很可能遇到流动性不足,导致EA交易等待时间过长,交易错误。

量化交易系统

回忆录裡交易老前辈们总描述着在纸上辛勤绘製图形的故事。拜电脑软硬体发展所赐,现下的技术分析已不再需要逐步运用尺规及铅笔跟随报价机所印出的报表后面写写画画,取而代之是券商所提供的看盘软体内琳琅满目的技术分析图表。更甚者,因为网路技术的普及、知识传递速度的爆炸、交易软体与程式语言的进化,传统技术分析已经无法满足一般或专业交易者,这年头的交易战争已经更往前迈入自动化战场。现在的交易者得以透过既有的量化运算平台打造属于自己的武功及武器,以协助他们在这个日不落的线上游戏世界持续运作,并不间断地完整实现属于自己的交易理念。

一个基本的量化交易系统大致上有两个分层:资金管理层与 ( 商品 策略 ) 层。框架 ( 模组 ) 决定好了,再更有系统地强化各个模组,进而更接近交易本质。

1. 多空指标

也就是多数人所认知的技术分析,诸如均线、KD、MACD、董诠通道、布林通道等大家耳熟能详的指标,场内游戏者希望能够藉此探知当前市场状态,是多或空。因此璞格交易团队在设计多空指标的时候,便以非多即空的基本模型为主 ( 此处先不谈论交易风险 ),以单纯为原则举例如下:

If Close > Average ( High , N ) then buy 1 share next bar at 如何选择EA量化交易系统? market( 若K棒收盘价格大于过去 N 个 K 棒最高价均值 –> 做多 )
If Close 如何选择EA量化交易系统? < Average ( Low , N ) then short 1 share next bar at market ;( 若K棒收盘价格小于过去 N 个 K 棒最低价均值 –>做空 )

这个模组主要以决定策略的多空方向为目的,亦即交易者持单的正负号。许多人至此可能心中产生一个疑问 – 非多即空?那么空手这种状态呢?因为量化交易的本质是以数理金融的方式思考,在数值上就计算值便只有正负两种符号 – 上涨或下跌趋势,空手是部位为零的结果,部位数的大小不在指标这个模组中决定,是由后文将提及的部位管理 ( 风险管理 ) 模组或是滤镜所定。

2.滤镜 ( Filter )

滤镜的功能即是用以「过滤杂讯及假讯号」,可以是价位型态 ( 例如关键价位 ) 或是时间型态 ( 特定交易时间 )。使用某种降噪技巧分辨出市场噪音较大或是杂讯较多的状态,减少不必要或是较为不利的交易行为。